Edição 003
Este relatório semanal consiste em monitorar a evolução das posições vendidas no mercado de ações brasileiro. Traremos aqui três informações principais para o acompanhamento de posições vendidas como: i) Short Interest (SI) em volume financeiro e percentual das ações em free float, o qual consiste na posição vendida em aberto dos investidores em determinado papel; ii) Days to Cover, métrica de liquidez, ou seja, quantos dias demorariam para o investidor se desfazer das posições vendidas, e utilizamos a quantidade de posições vendidas em aberto sobre a média diária de volume dos últimos 30 dias e iii) Taxa de Aluguel, o custo ao tomador para operar vendido naquele papel.
Traremos um ranking geral das 10 ações mais vendidas por cada indicador, Short Interest em percentual, Days to Cover e Taxa de Aluguel. Também ranquearemos as cinco maiores e menores movimentações entre uma semana considerando essas mesmas métricas. Em seguida, repetiremos o processo considerando apenas o universo das ações do Ibovespa. E por fim, traremos um overview setorial.
Highlights da Semana
Nesta semana as posições totais de Short Interest no Ibovespa reduziram em 0,1 p.p. e registraram 5,1% do free float e vimos redução nos níveis de SI em praticamente todos os setores na comparação semanal, com destaque para os setores Educacional e de Agro alimentos & Bebidas, que reduziram em 0,5 p.p. na semana, respectivamente, reportanto taxas de 4,1% e 5,7%, respectivamente. Na ponta contrária, o setor de Saúde mostrou avanço de 0,3 p.p. nas posições vendidas na semana registrando 3,2%.
Nas movimentações individuais da semana, o pódio ficou com ASAI3 que avançou 3,3 p.p. registrando 9,8% de short interest, seguido por ONCO3 com +2,7 p.p. atingindo 4,9% de SI e BPAN4 com +1,4 p.p. totalizando 4,9% de SI. Na ponta contrária, os papéis que mais reduziram as posições de SI foram BRFS3, que liderava avanços na semana passada, mas reduziu 3 p.p. nesta semana atingindo 7,8%, seguido de SEQL3 com -2,7 p.p. atingindo 11,3% de SI e CVCB3 que mostrou queda de 1,8 p.p. atingindo 17,5%.
Nos destaques em short interest total, o pódio continua com IRBR3, sendo o papel mais shorteado da bolsa com 25,4% de SI, mas reduziu em 0,9 p.p. desde a semana passada. AESB3 figura em 2º lugar com 24% seguida de EZTC3 com 22,3%.
