1) Bandas de Bollinger: conceito e parametrização

As Bandas de Bollinger são um indicador de volatilidade construído ao redor de uma média móvel. A lógica é simples:

- Quando o mercado está “calmo”, os preços oscilam menos e as bandas ficam mais estreitas.

- Quando o mercado acelera, os preços oscilam mais e as bandas ficam mais largas.

1.1. Parâmetros clássicos: Média 20 e Desvio-padrão 2

A configuração mais comum é:

- Período da média = 20

- Desvio padrão = 2

- Aplicado, geralmente, ao fechamento do candle.

A construção é:

- Banda do Meio (Basis) = Média Móvel (geralmente SMA) de 20 períodos

- Banda Superior = Média 20 + (2 × desvio-padrão 20)

- Banda Inferior = Média 20 − (2 × desvio-padrão 20)

O que isso significa na prática:

O desvio-padrão mede o quanto o preço está se afastando, em média, do “centro” (a média). Ao multiplicar por 2, você cria um “corredor” de volatilidade ao redor da média.

1.2. Por que a Bollinger é indicador de volatilidade?

Porque o desvio-padrão aumenta quando o preço fica mais errático (candle maior, variação maior, deslocamentos mais rápidos).

Logo:

- Volatilidade sobe → desvio-padrão sobe → bandas abrem

- Volatilidade cai → desvio-padrão cai → bandas fecham

Esse “abre e fecha” é uma leitura objetiva de compressão e expansão de volatilidade.

2) Desvio-padrão 2 vs 3: qual a diferença e por que muda o comportamento

Você comentou que eventualmente usa desvio 3 — isso é ótimo para explicar ao público como o indicador muda de “sensibilidade”.

2.1. O que muda ao passar de 2 para 3?

- DP 2: bandas mais “próximas” do preço → mais toques, mais sinais, mais sensível.

- DP 3: bandas mais “distantes” → menos toques, sinais mais raros, maior filtro.

Em termos práticos:

- DP 2 é melhor para leitura do “ritmo” e dinâmica normal de preço.

- DP 3 costuma funcionar como “zona de estresse”, útil para identificar exageros (extremos mais raros), ou para reduzir ruído em mercados muito voláteis.

2.2. Quando DP 3 pode ser útil

- Ativos com movimentos “espirrados” (volatilidade alta)

- Momentos de notícias / eventos (alta dispersão)

- Estratégias que buscam menos sinais e maior seletividade

Importante: DP 3 não é “melhor” — ele é mais conservador. Você troca frequência por filtro.

3) Como usar as Bandas: leituras operacionais (sem cair em armadilhas)

A maior armadilha com Bollinger é tratar banda superior como “venda” e banda inferior como “compra” sempre. Isso falha principalmente quando o mercado está tendencial. A leitura profissional vem de entender o contexto.

3.1. Leitura 1 — “Toque na banda” não é sinal; é informação

Um toque na banda diz:

“o preço está se deslocando com força em relação ao comportamento médio recente”.

Isso pode significar:

- continuidade (tendência forte)

- exaustão (movimento esticado)

- volatilidade se expandindo (início de movimento)

Você decide qual é o caso olhando:

- inclinação da média 20

- comportamento de candles

- presença de rompimentos/estrutura

- confirmação com osciladores (Estocástico/IFR)

3.2. Leitura 2 — “Caminhar pela banda” (band-walk)

Em tendência forte, o preço pode “andar” na banda superior (alta) ou inferior (baixa). Nesse cenário:

- tocar banda superior não é venda, pode ser força compradora

- tocar banda inferior não é compra, pode ser pressão vendedora

Ponto-chave: em tendência, as bandas viram “trilho” de movimento.

3.3. Leitura 3 — “Retorno à média” (mean reversion)

Quando o mercado está mais lateral ou com impulsos curtos, ocorre o clássico:

- preço estica na banda → perde força → volta para a média 20

Aqui, a banda pode ser usada como:

- zona de esticamento

- região para buscar reversão curta

- alvo natural = média 20

Mas: reversão boa costuma vir com sinal de perda de força (ex.: candle de rejeição, divergência, quebra de microestrutura).

3.4. Leitura 4 — “Squeeze” (compressão) e expansão

Quando as bandas se aproximam (ficam estreitas), você tem:

- volatilidade baixa

- mercado “carregando mola”

O que vem depois, muitas vezes, é:

- expansão de volatilidade

- rompimento (para cima ou para baixo)

Uso operacional: em squeeze, o trader não “adivinha direção”; ele se prepara para:

- mapear rompimento + confirmação

- alinhar com estrutura e osciladores (IFR/Estocástico)

4) Estocástico Lento (10): o que mede e como ler sobrecompra/sobrevenda

Você usa Estocástico em 10 e lento (isso é importante, porque reduz ruído e deixa a leitura mais estável).

4.1. O que o Estocástico mede

Ele mede posição do fechamento em relação ao range (máxima-mínima) de um período.

Em linguagem simples:

“O preço está fechando mais perto do topo do range recente (força) ou mais perto do fundo (fraqueza)?”

4.2. Regiões clássicas

- Sobrecompra: acima de 80

- Sobrevenda: abaixo de 20

Atenção (conceito essencial):

Sobrecompra não significa “tem que cair”; significa “o movimento recente foi forte”.

Sobrevenda não significa “tem que subir”; significa “o movimento recente foi fraco”.

4.3. O que costuma funcionar melhor com Estocástico

- Cruzar para fora das zonas (voltar de >80 para baixo, ou de <20 para cima) costuma ser mais relevante do que “entrar” na zona.

- Divergências e perda de inclinação podem sinalizar exaustão.

- Em tendência forte, ele pode ficar “preso” em sobrecompra/sobrevenda.

5) IFR/RSI (14): leitura, parâmetros e como ele “antecipa” movimentos

Você utiliza IFR em 14, que é o padrão mais conhecido.

5.1. O que o IFR mede

O IFR mede a força relativa dos fechamentos, comparando ganhos e perdas ao longo de N períodos.

É um oscilador de momentum: aceleração e desaceleração do movimento.

5.2. Regiões clássicas

- Sobrecompra: acima de 70

- Sobrevenda: abaixo de 30

- Região de equilíbrio: em torno de 50

Alguns traders usam 80/20 para mercados muito voláteis, ou para filtrar sinais (menos trades, mais seletividade).

5.3. Como o IFR pode “antecipar” (ideia de quebra de estrutura no oscilador)

Quando você fala que o IFR antecipa movimentos, o conceito mais forte aqui é:

- Divergências (preço faz topo mais alto, IFR faz topo mais baixo)

- Quebras de estrutura do próprio IFR (o oscilador rompe uma linha de tendência interna antes do preço confirmar)

- Mudança de regime pelo nível 50

IFR acima de 50 tende a indicar “regime comprador”

IFR abaixo de 50 tende a indicar “regime vendedor”

Tradução prática:

O preço pode ainda estar “segurando” no gráfico, mas o IFR já mostra que a força do movimento está mudando — seja por divergência, seja por perda de momentum, seja por quebra de uma estrutura interna.

6) Como combinar: Bollinger + Estocástico (10 lento) + IFR (14)

A combinação funciona bem porque:

- Bollinger te diz volatilidade e esticamento

- Estocástico te diz posição no range (força/pressão no curto prazo)

- IFR te diz momentum e mudança de regime

A seguir, três modelos de leitura (bem “de sala”, direto para o operacional).

Modelo A — Reversão curta (“retorno à média”) com filtro de força

Contexto ideal: mercado lateral / impulso curto / bandas não muito inclinadas.

Checklist:

1- Preço toca ou excede banda superior (esticamento)

2 - Estocástico > 80, mas começa a virar (perde inclinação / cruza para baixo)

3 - IFR mostra perda de força: divergência ou IFR falha em sustentar máximas ou retorna abaixo de um nível relevante

Objetivo natural: média 20 (banda do meio).

Ponto de atenção: se houver “band-walk” (tendência forte), não insistir em reversão.

Modelo B — Continuidade em tendência (“andar na banda”) com confirmação

Contexto ideal: média 20 inclinada e preço com deslocamento claro.

Checklist:

1 - Média 20 inclinada e preço respeitando “trilho” da banda

2 - Recuos até a banda do meio (média 20) e retomada

3 - IFR acima de 50 (regime comprador) em tendência de alta

4 - Estocástico pode permanecer alto — aqui você usa mais para timing do pullback do que para “vender sobrecompra”.

Ideia central: em tendência, oscilador em sobrecompra pode ser força, não reversão.

Modelo C — Squeeze + rompimento (expansão de volatilidade)

Contexto ideal: bandas estreitas e preço “amassado”.

Checklist:

1 - Bandas comprimidas (squeeze)

2 - Candle de rompimento + início de abertura das bandas

3 - IFR reage e busca níveis “de regime” (ganha tração)

4 - Estocástico sai de região neutra e acelera na direção do rompimento

Conceito importante: o squeeze não diz direção; ele diz que “a mola está armada”.

7) Erros comuns e boas práticas (para deixar o relatório completo)

Erros comuns:

- Operar reversão toda vez que tocar a banda (sem contexto)

- Ignorar tendência e “brigar com o movimento”

- Tratar sobrecompra/sobrevenda como “ordem automática” de virar

- Não separar leitura para mercado lateral vs tendencial

Boas práticas:

- Use a Bollinger como mapa de volatilidade e esticamento, não como gatilho isolado

- Use o IFR para entender regime (acima/abaixo de 50) e mudança de momentum

- Use o Estocástico lento para timing (virada/cruzamento/saída de zona), especialmente em retorno à média

- Sempre alinhar com estrutura do preço (topos/fundos, rompimentos, rejeições)

8) Parâmetros citados no seu método (para fechar com clareza)

- Bandas de Bollinger: média 20, desvio-padrão 2 (padrão) e ocasionalmente 3 (maior filtro)

- IFR/RSI: 14

- Estocástico: 10, lento